040109 KU Asset Pricing 1 (MA) (2018W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mo 10.09.2018 09:00 bis Do 20.09.2018 12:00
Anmeldung von Mo 24.09.2018 09:00 bis Mi 26.09.2018 12:00
Abmeldung bis Mo 15.10.2018 23:59

Details

max. 200 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Thomas Gehrig

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

The final exam will take place at Wednesday Nov. 14th from 8-9.30.

    
    Montag
    01.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    03.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Montag
    08.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    10.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Montag
    15.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    17.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Montag
    22.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    24.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Montag
    29.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    31.10.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Montag
    05.11.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    07.11.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Montag
    12.11.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Mittwoch
    14.11.
    08:00 - 09:30
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The course Asset Pricing I is the first part of a sequence on asset pricing. Asset Pricing I analyses the determinants of asset prices in a complete market setting under symmetric information. Asset Pricing II extends the analysis to the empirically more relevant incomplete market setting with asymmetric information and liquidity risk.

Accordingly, this course lays the foundations for a deeper understanding of the determinants of asset prices. It discusses the role of cash-flow expectations and various notions of risk on the prices of traded securities.

The role of informational asymmetries on market participation, liquidity and, hence, asset prices will be the topic of the advanced course Asset Prices II.

While the course is mainly theoretical, all its motivation as well as the validation of the theories developed in this course is empirical and data-driven.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

written (final, homework, quizzes) and oral (presentations, active participation)

the final will carry 50% of the points

homework will carry 25% of the points provided the results can be presented in a coherent way

active participation will carry another 25%

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

In order to pass the course at least 25 points need to be achieved in the final and overall 50% of the total score is required.

Prüfungsstoff

Presentations of the lecturer including presentation slides, student presentations, reading list

Literatur

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28