040973 UK Multivariate Zeitreihenanalyse (MA) (2024S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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VOR-ORT
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 12.02.2024 09:00 bis Mi 21.02.2024 12:00
- Abmeldung bis Do 14.03.2024 23:59
Details
max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Dienstag
05.03.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
19.03.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
09.04.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
16.04.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
23.04.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
30.04.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
07.05.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
14.05.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
21.05.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
28.05.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
N
Dienstag
04.06.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
11.06.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
18.06.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag
25.06.
08:00 - 11:15
PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Beweise und Übungen: maximal 20 Punkte
Projekt 1 (Kreuzspektralanalyse): maximal 18 Punkte
Projekt 2 (Unit Roots & Kointegration): maximal 18 Punkte
Projekt 1 (Kreuzspektralanalyse): maximal 18 Punkte
Projekt 2 (Unit Roots & Kointegration): maximal 18 Punkte
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
1: 50-56, 2: 43-49, 3: 36-42, 4: 29-35, 5: 0-28
Prüfungsstoff
Skriptum auf moodle
Literatur
P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Sa 02.03.2024 08:45
Multivariate ARMA Prozesse
Asymptotik von AR(1) Prozessen
Unit-root Tests
Kointegration