Universität Wien FIND

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040003 UK ABWL Finanzwirtschaft II (2017S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Zusammenfassung

1 Keber , Moodle
2 Pitsch-Jank , Moodle
3 Pitsch-Jank , Moodle
4 Keber , Moodle
5 Keber , Moodle

An/Abmeldung

An/Abmeldeinformationen sind bei der jeweiligen Gruppe verfügbar.

Gruppen

Gruppe 1

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***** B L O C K - Lehrveranstaltung
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Die Gruppe 1 (und nur diese) ist von Studierenden zu belegen, die die VO ABWL Finanzwirtschaft I Prüfung am 03.03.2017 positiv absolvieren, um den UK ABWL FIWI II ohne Semesterverlust besuchen können.

Betroffene Studierende müssen sich daher - ohne Ausnahme - zur Gruppe 1 anmelden. Die definitive Aufnahme in die Gruppe 1 erfolgt erst dann, wenn die FIWI I Prüfung positiv absolviert ist. Beim LV-Termin am 01.03.2017 besteht Anwesenheitsplicht.
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Zwischenklausur: FR 12.05.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
Endklausur: FR 09.06.2017 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
etesting Start wird noch bekannt gegeben
WRDS-Schulung Termine werden noch bekanntgegeben
Fragestunde wird noch bekannt gegeben

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

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***** Letzter Kurstermin: 05.04.2017
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Zwischenklausur: FR 12.05.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
Endklausur: FR 09.06.2017 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG

Mittwoch 01.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 08.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 15.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 22.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 29.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 05.04. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 26.04. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 03.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 10.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 12.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 17.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 24.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 31.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 07.06. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 09.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch 14.06. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 21.06. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch 28.06. 08:00 - 11:15 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.

1. Einführung in die Moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
2. Rendite und Risiko von Finanzierungstitel
3. Stocks Only Portfolios
4. Cash & Stocks Portfolios
5. Capital Asset Pricing Model
6. Risikoangepasste Bewertung von Investitionsprojekten
6.1. Relevante, risikoangepasste Kapitalkostensätze
6.2. Bewertung mittels Equity-, Entity- und APV-Approach

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Der Kurs gilt dann als positiv absolviert, falls die bei den Teilprüfungen insgesamt erbrachte Leistung mehr als oder gerade 50% der insgesamt möglichen Leistung ausmacht. Ist x die erbrachte Leistung in %, so ergibt sich die Note gemäß:

Sehr gut (1), falls x >= 87.50%
Gut (2), falls 75.00% <= x < 87.50%
Befriedigend (3), falls 62.50% <= x < 75.00%
Genügend (4), falls 50.00% <= x < 62.50%
Nicht genügend (5), falls 0.00% <= x < 50.00%

Literatur

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Gruppe 2

Englisch

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Zwischenklausur: FR 12.05.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
Endklausur: FR 09.06.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG

Montag 06.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 20.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 27.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 24.04. 08:00 - 11:15 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 08.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 12.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 15.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 22.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 29.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 09.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.

1. Einführung in die Moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
2. Rendite und Risiko von Finanzierungstitel
3. Stocks Only Portfolios
4. Cash & Stocks Portfolios
5. Capital Asset Pricing Model
6. Risikoangepasste Bewertung von Investitionsprojekten
6.1. Relevante, risikoangepasste Kapitalkostensätze
6.2. Bewertung mittels Equity-, Entity- und APV-Approach

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Der Kurs gilt dann als positiv absolviert, falls die bei den Teilprüfungen insgesamt erbrachte Leistung mehr als oder gerade 50% der insgesamt möglichen Leistung ausmacht. Ist x die erbrachte Leistung in %, so ergibt sich die Note gemäß:

Sehr gut (1), falls x >= 87.50%
Gut (2), falls 75.00% <= x < 87.50%
Befriedigend (3), falls 62.50% <= x < 75.00%
Genügend (4), falls 50.00% <= x < 62.50%
Nicht genügend (5), falls 0.00% <= x < 50.00%

Literatur

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Gruppe 3

Englisch

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Zwischenklausur: FR 12.05.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
Endklausur: FR 09.06.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG

Montag 06.03. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 20.03. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 27.03. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 24.04. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 08.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 12.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 15.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 22.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 29.05. 15:00 - 18:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 09.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.
1. Einführung in die Moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
2. Rendite und Risiko von Finanzierungstitel
3. Stocks Only Portfolios
4. Cash & Stocks Portfolios
5. Capital Asset Pricing Model
6. Risikoangepasste Bewertung von Investitionsprojekten
6.1. Relevante, risikoangepasste Kapitalkostensätze
6.2. Bewertung mittels Equity-, Entity- und APV-Approach

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Der Kurs gilt dann als positiv absolviert, falls die bei den Teilprüfungen insgesamt erbrachte Leistung mehr als oder gerade 50% der insgesamt möglichen Leistung ausmacht. Ist x die erbrachte Leistung in %, so ergibt sich die Note gemäß:
Sehr gut (1), falls x >= 87.50%
Gut (2), falls 75.00% <= x < 87.50%
Befriedigend (3), falls 62.50% <= x < 75.00%
Genügend (4), falls 50.00% <= x < 62.50%
Nicht genügend (5), falls 0.00% <= x < 50.00%

Literatur

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Gruppe 4

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

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***** Letzter Kurstermin: 03.04.2017
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Zwischenklausur: FR 12.05.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
Endklausur: FR 09.06.2017 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG

Montag 06.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 14.03. 08:00 - 13:00 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 20.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 27.03. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 03.04. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 03.04. 16:45 - 19:15 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 24.04. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 12.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag 15.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 22.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 29.05. 08:00 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 09.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.

1. Einführung in die Moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
2. Rendite und Risiko von Finanzierungstitel
3. Stocks Only Portfolios
4. Cash & Stocks Portfolios
5. Capital Asset Pricing Model
6. Risikoangepasste Bewertung von Investitionsprojekten
6.1. Relevante, risikoangepasste Kapitalkostensätze
6.2. Bewertung mittels Equity-, Entity- und APV-Approach

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Der Kurs gilt dann als positiv absolviert, falls die bei den Teilprüfungen insgesamt erbrachte Leistung mehr als oder gerade 50% der insgesamt möglichen Leistung ausmacht. Ist x die erbrachte Leistung in %, so ergibt sich die Note gemäß:

Sehr gut (1), falls x >= 87.50%
Gut (2), falls 75.00% <= x < 87.50%
Befriedigend (3), falls 62.50% <= x < 75.00%
Genügend (4), falls 50.00% <= x < 62.50%
Nicht genügend (5), falls 0.00% <= x < 50.00%

Literatur

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Gruppe 5

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

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***** Letzter Kurstermin: 03.04.2017
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Zwischenklausur: FR 12.05.2017, 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG
Endklausur: FR 09.06.2017 11.30-13.00 Ort: HS 1, 4,6 OMP1, EG

Montag 06.03. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 14.03. 08:00 - 13:00 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 20.03. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 27.03. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 03.04. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 24.04. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 08.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 12.05. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag 15.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 22.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Montag 29.05. 11:30 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 09.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.

1. Einführung in die Moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
2. Rendite und Risiko von Finanzierungstitel
3. Stocks Only Portfolios
4. Cash & Stocks Portfolios
5. Capital Asset Pricing Model
6. Risikoangepasste Bewertung von Investitionsprojekten
6.1. Relevante, risikoangepasste Kapitalkostensätze
6.2. Bewertung mittels Equity-, Entity- und APV-Approach

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Der Kurs gilt dann als positiv absolviert, falls die bei den Teilprüfungen insgesamt erbrachte Leistung mehr als oder gerade 50% der insgesamt möglichen Leistung ausmacht. Ist x die erbrachte Leistung in %, so ergibt sich die Note gemäß:

Sehr gut (1), falls x >= 87.50%
Gut (2), falls 75.00% <= x < 87.50%
Befriedigend (3), falls 62.50% <= x < 75.00%
Genügend (4), falls 50.00% <= x < 62.50%
Nicht genügend (5), falls 0.00% <= x < 50.00%

Literatur

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Information

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Begleitend zum Kurs werden 6 eTesting-Kurzklausuren (15%), eine Online-Prüfung (15%), eine schriftliche Zwischenklausur (30%) und eine schriftliche Endklausur (40%) gestellt.

Prüfungsstoff

1. Einführung in die Moderne Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
2. Rendite und Risiko von Finanzierungstitel
3. Stocks Only Portfolios
4. Cash & Stocks Portfolios
5. Capital Asset Pricing Model
6. Risikoangepasste Bewertung von Investitionsprojekten
6.1. Relevante, risikoangepasste Kapitalkostensätze
6.2. Bewertung mittels Equity-, Entity- und APV-Approach

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28