040057 UK Macroeconometrics (MA) (2018S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mi 14.02.2018 09:00 bis Mi 21.02.2018 12:00
- Abmeldung bis Mi 14.03.2018 23:59
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Freitag
02.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
05.03.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
09.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Freitag
16.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
19.03.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
23.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
09.04.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
13.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
16.04.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
20.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
23.04.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
27.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
30.04.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
04.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
07.05.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
11.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
14.05.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
18.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Freitag
25.05.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
28.05.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
01.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
04.06.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
08.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
11.06.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
15.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
18.06.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
22.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
25.06.
15:00 - 16:30
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag
29.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
The evaluation consists of three components: midterm test (35%), final exam (35%), and an empirical project (30%). The empirical project consists of writing a short paper, presenting own results and discussing the results of fellow students. Dropping the course without a grade is possible before the midterm. Passing the course requires both at least 50% of the maximum achievable points and attendance at the midterm test.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
The course aims at deepening the understanding of econometric methods that are useful in the analysis of macroeconomic data.
By the end of the course, students are expected to have acquired a good understanding of how to analyze univariate and multivariate time series and how to apply this knowledge to macroeconomic data.
By the end of the course, students are expected to have acquired a good understanding of how to analyze univariate and multivariate time series and how to apply this knowledge to macroeconomic data.
Prüfungsstoff
The course comprises 2 lectures of 1.5h per week covering both theory and empirical examples. Econometric methods will be highlighted by empirical applications using the software package Stata. Students are asked to prepare an empirical project that is related to the course contents, and to present and discuss their results in the last weeks.
Literatur
Verbeek: A Guide to Modern Econometrics (Wiley, 4th edition), Chapters 8-9, 10.1-10.6.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28
1. Univariate Time Series (ARMA processes, stationarity and unit roots, testing for unit roots, estimation of ARMA, model selection, prediction, autoregressive conditional heteroskedasticity)
2. Multivariate Time Series (Dynamic models with stationary variables, models with integrated variables, spurious regression, cointegration, vector autoregressions, impulse response, vector error-correction models)
3. Macroeconomic Panel Data (panel data models, dynamic linear panels, panel time series)