040085 VK KFK CF/FI/FM: Advanced FM/FI: Options and Derivatives (2014S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Preliminary talk and beginning: Tuesday, 4th of March 2014, 5:00 - 7:00 PM, HS 5, Oskar Morgenstern-Platz 1, ground floor.

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mo 17.02.2014 09:00 bis Di 25.02.2014 16:00
Abmeldung bis Fr 14.03.2014 23:59

Details

max. 200 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Stephan Unger

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

    
    Dienstag
    04.03.
    17:00 - 19:00
    Hörsaal 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    11.03.
    15:00 - 19:00
    Hörsaal 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    18.03.
    15:00 - 19:00
    Hörsaal 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    25.03.
    15:00 - 19:00
    Hörsaal 8  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    01.04.
    15:00 - 17:00
    Hörsaal 3  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    01.04.
    17:00 - 19:00
    Hörsaal 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    08.04.
    15:00 - 19:00
    Hörsaal 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Dienstag
    29.04.
    15:00 - 19:00
    Hörsaal 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Topics of the courses:
1. Option basics
2. Black Scholes
3. Greeks
4. Trading
5. Delta Hedging
6. Put-Call Parity
7. Option trading strategies

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The grade will be based on the final exam as well as presentations. A fraction can be also allocated to homework exercises and class participation.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

The goal of this course is to provide basics in option pricing and application. This includes questions such as "From where does the Black Scholes formula come from?", "What are Greeks and how do I make use of them in trading?", " What is Delta Hedging and how does it work?", "What are option strategies"?
After attending this course students will be able to apply option trading strategies and understand the sensitivities of option pricing.

Prüfungsstoff

Literatur

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28