040109 UK Lineare Modelle 2 (2021S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

DIGITAL

Update: Wegen der COVID-19 Bestimmungen muss der UK Lineare Modelle 2 bis auf weiteres auf Streaming umgestellt werden. Die LVA wird zu den in u:find angegeben Zeiten live gestreamt und zwar unter twitch.tv/seam_isor. Wenn Sie die Chatfunktion nuetzen wollen, muessen Sie sich dafuer anmelden.
Midtermtest am 26.4.2021,
Final am 28.6.2021.

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Do 11.02.2021 09:00 bis Mo 22.02.2021 12:00
Abmeldung bis Mi 31.03.2021 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Benedikt Pötscher

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Update: Wegen der COVID-19 Bestimmungen findet der Kurs digital synchron statt. Die LVA wird zu den in u:find angegeben Zeiten live gestreamt und zwar unter twitch.tv/seam_isor. Wenn Sie die Chatfunktion nuetzen wollen, muessen Sie sich dafuer anmelden.
Midtermtest am 26.4.2021 digital über Moodle
Final am 28.6.2021.

    
    Montag
    01.03.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    08.03.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    15.03.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    22.03.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    12.04.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    19.04.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    26.04.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    03.05.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    10.05.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    17.05.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    31.05.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    07.06.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    14.06.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    21.06.
    13:15 - 14:45
    Digital
    
    Montag
    28.06.
    13:15 - 14:45
    Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastic regressors, Maximum likelihood, Generalized least squares, feasible generalized least squares, Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, tests for heteroscedasticity and autocorrelation, Durbin-Watson test, seemingly unrelated regressions, dynamic regression models, basics of large sample theory, simultaneous equations systems.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkte erforderlich.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.

Prüfungsstoff

Gesamter Stoff des UK

Literatur

Johnston, J. Econometric Methods, (3rd edition), 1984.

Baltagi, B.H. Econometrics, Springer-Verlag, 1998.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 12.05.2023 00:12