Universität Wien FIND

Auf Grund der COVID-19 Pandemie kann es bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen auch kurzfristig zu Änderungen kommen. Informieren Sie sich laufend in u:find und checken Sie regelmäßig Ihre E-Mails.

Lesen Sie bitte die Informationen auf https://studieren.univie.ac.at/info.

040109 UK Lineare Modelle 2 (2021S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
DIGITAL

Update: Wegen der COVID-19 Bestimmungen muss der UK Lineare Modelle 2 bis auf weiteres auf Streaming umgestellt werden. Die LVA wird zu den in u:find angegeben Zeiten live gestreamt und zwar unter twitch.tv/seam_isor. Wenn Sie die Chatfunktion nuetzen wollen, muessen Sie sich dafuer anmelden.
Midtermtest am 26.4.2021,
Final am 28.6.2021.

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Update: Wegen der COVID-19 Bestimmungen findet der Kurs digital synchron statt. Die LVA wird zu den in u:find angegeben Zeiten live gestreamt und zwar unter twitch.tv/seam_isor. Wenn Sie die Chatfunktion nuetzen wollen, muessen Sie sich dafuer anmelden.
Midtermtest am 26.4.2021 digital über Moodle
Final am 28.6.2021.

Montag 01.03. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 08.03. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 15.03. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 22.03. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 12.04. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 19.04. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 26.04. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 03.05. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 10.05. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 17.05. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 31.05. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 07.06. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 14.06. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 21.06. 13:15 - 14:45 Digital
Montag 28.06. 13:15 - 14:45 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastic regressors, Maximum likelihood, Generalized least squares, feasible generalized least squares, Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, tests for heteroscedasticity and autocorrelation, Durbin-Watson test, seemingly unrelated regressions, dynamic regression models, basics of large sample theory, simultaneous equations systems.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkte erforderlich.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.

Prüfungsstoff

Gesamter Stoff des UK

Literatur

Johnston, J. Econometric Methods, (3rd edition), 1984.

Baltagi, B.H. Econometrics, Springer-Verlag, 1998.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 21.04.2021 11:25