Universität Wien

040121 UK Angewandte Ökonometrie 1 (2016S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Zusammenfassung

1 Hautsch , Moodle
2 Walsh , Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
An/Abmeldeinformationen sind bei der jeweiligen Gruppe verfügbar.

Gruppen

Gruppe 1

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 01.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Donnerstag 03.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 08.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Donnerstag 10.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 15.03. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Donnerstag 17.03. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 05.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Donnerstag 07.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 12.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Donnerstag 14.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 19.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Donnerstag 21.04. 11:30 - 13:00 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 26.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 27.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Gruppe 2

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lernplattform: Moodle

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 01.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 02.03. 08:00 - 09:30 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 08.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 09.03. 08:00 - 09:30 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 15.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 16.03. 08:00 - 09:30 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 05.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 06.04. 08:00 - 09:30 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 12.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 13.04. 08:00 - 09:30 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 19.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 20.04. 08:00 - 09:30 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Dienstag 26.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 27.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse, Analyse von Impuls-Antwortfunktionen und Konzepte der Kointegration.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von STATA durchgeführt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1) Empirische Hausaufgabe (20%), 7./8.4. 2016
2) Empirisches Projekt (35%), 2.-4.5. 2016
2) Schriftliche Klausur (45%), 27.4.2016

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

siehe unter "Art der Leistungskontrolle"

Prüfungsstoff

Literatur

Dougherty, C., “Introduction to Econometrics”, 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. “Using Econometrics”, 6th ed., Pearson, 2011

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28