Universität Wien FIND

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Lesen Sie bitte die Informationen auf studieren.univie.ac.at/info.

040121 UK Angewandte Ökonometrie 1 (2021S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
DIGITAL

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 120 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Anwesenheitspflicht beim ersten Termin (online)!

Dienstag 02.03. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 04.03. 13:15 - 14:45 Digital
Dienstag 09.03. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 11.03. 13:15 - 14:45 Digital
Dienstag 16.03. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 18.03. 13:15 - 14:45 Digital
Dienstag 23.03. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 25.03. 13:15 - 14:45 Digital
Dienstag 13.04. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 15.04. 13:15 - 14:45 Digital
Dienstag 20.04. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 22.04. 13:15 - 14:45 Digital
Dienstag 27.04. 13:15 - 14:45 Digital
Donnerstag 29.04. 13:15 - 14:45 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells
behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren.

Inhalte umfassen die Einführung, Anwenden und Erweiterung des lineare Regressionsmodell. Aufbauend darauf werden Konzepte der Zeitreihenanalyse wie stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse sowie Granger-Kauslität diskutiert.

Die Lehrveranstaltung verwendet die Methode "Flipped Classroom". Dabei erfolgt die Vermittlung der Lehrinhalten asynchron mit Lehrvideos. Die Anwendung und Diskussion des vermittelten Wissen erfolgt dann synchron (online) in Kleingruppen mit anderen Studierenden. Hier werden Computerübungen unter Verwendung von R durchgeführt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1) Schriftliche Hausaufgaben und empirische Projekt (56%)
2) Online Multiple Choice Tests (24%)
3) Abgabegespräche (20%)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Mindestanforderung: 50% der möglichen Punkte bei Abgabegespräch.
Beurteilungsmaßstab:
[87%; 100%]: 1.0
[75%; 87%): 2.0
[63%; 75%): 3.0
[50%; 63%): 4.0
[0; 50%): 5.0

Prüfungsstoff

1. Das Lineare Regressionsmodell
2. Erweiterungen und Anwendungen des linearen Regressionsmodells
3. Zeitreihenanalyse

Literatur

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Online Literatur basierend auf R:
Heiss, F., “Using R for Introductory Econometrics”, 2016, http://www.urfie.net

Hanck, C., Arnold, M., Gerber, A., and Schmelzer, M., 2019, https://www.econometrics-withr.org/index.html

R Studio Cloud Projekt Link: https://rstudio.cloud/project/950163

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 21.04.2021 11:25