Universität Wien

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2019W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

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Details

max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

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  • Dienstag 01.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 08.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 15.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 22.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 29.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 05.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 12.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
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  • Dienstag 03.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 10.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 17.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 07.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 14.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 21.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 28.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt werden. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov. Ideen der Finanzmathematik an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes. Versicherungsmathematik: Modell von Cramer-Lundberg.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1 Abschlusstest, Take Home Hausübung, Tafelpräsentation

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Punktesystem, siehe Homepage von Irene Klein. Minimum: 18 Punkte

Prüfungsstoff

Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:19