Universität Wien

040914 UK Applied Optimization (2018W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

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Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

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  • Dienstag 02.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 09.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 16.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 23.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 30.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 06.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 13.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 20.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 27.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 04.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 11.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 08.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 15.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 22.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 29.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Inhalt:

1. Geometrische Grundlagen der Dualität

1.1 Konvexität und minimale Abstand Projektion
1.2 Eigenschaften der minimale Abstand Projektion
1.3 Trennung konvexer Mengen
1.4 Stütz(hyper)ebene und Farkas' Lemma

2. Das Konzept der Dualität in der Optimierung

2.1 Lagrange Dualität für Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen
2.2 Dualitätslücke, Qualitätsgarantie und komplementärer Schlupf
2.3 Minimax, Sattelpunkte, und Optimalitätsbedingungen
2.4 Konvexe Probleme: Slater Bedingung, Wolfe Dualität

3. Praktische Aspekte der Dualität in der Optimierung

3.1 Lineare und quadratische Optimierung
3.2 Anstiegsrichtung für die duale Funktion
3.3 Duale (steilste) Anstiegs-Methode
3.4 (Duale) Schnittebenen
3.5 Dualität für diskrete Probleme; Branch-and-bound

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

(1) Anwesenheit zu den Kurseinheiten ist verpflichtend und wird mit bis zu 5 Punkten honoriert;

(2) Prasentation eines Beispiels (aus den Vorlesungsunterlagen, im voraus vorbereitet) ist optional/freiwillig und wird mit bis zu 15 Punkten honoriert;

(3) es wird 2 verpflichtende schriftliche Zwischentests geben:

Mid-Term, am Dienstag, den 4. Dezember 2018; und
End-Term, am Dienstag, den 15. Jänner 2019

Jeder Test erhält bis zu 50 Punkte.

Modus: Open-Book Test. Taschenrechner erlaubt, keine Handys (Flight oder Offline Modus).

(4) Um positiv abzuschneiden sind mindestens 53 Punkte notwendig.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

Vorlesungsunterlagen

Bazaraa, M.S., Sherali, H.D., Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, Wiley

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29