040973 UK Multivariate Zeitreihenanalyse (2021S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

DIGITAL

Ausführliche Kursbeschreibung auf Homepage
http://homepage.univie.ac.at/erhard.reschenhofer/

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Do 11.02.2021 09:00 bis Mo 22.02.2021 12:00
Anmeldung von Do 25.02.2021 09:00 bis Fr 26.02.2021 12:00
Abmeldung bis Mi 31.03.2021 23:59

Details

max. 35 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 09.03. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 16.03. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 23.03. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 13.04. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 20.04. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 27.04. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 04.05. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 11.05. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 18.05. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 01.06. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 08.06. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 15.06. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 22.06. 09:00 - 11:15 Digital
Dienstag 29.06. 09:00 - 11:15 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Kreuzspektralanalyse
Multivariate ARMA Prozesse
Asymptotik von AR(1) Prozessen
Unit-root Tests
Kointegration

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

3 Projekte mit realen multivariaten Zeitreihen

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

> 50%

Prüfungsstoff

Skriptum auf Homepage

Literatur

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 12.05.2023 00:13