Universität Wien FIND

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250099 VO Finanzmathematik: Kontinuierliche Modelle 2 (2011W)

5.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Details

Sprache: Englisch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 05.10. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 11.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 12.10. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 18.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 19.10. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 25.10. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Dienstag 08.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 09.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 15.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 16.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 22.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 23.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 29.11. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 30.11. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 06.12. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 07.12. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 13.12. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 14.12. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 10.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 11.01. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 17.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 18.01. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 24.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum
Mittwoch 25.01. 17:00 - 18:00 Seminarraum
Dienstag 31.01. 13:00 - 15:00 Seminarraum

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

We are going to discuss advanced models of mathematical finance (beyond Black-Scholes) and their numerical treatment. On the modelling side, I want to cover general equity models with and without jumps including the class of affine models, and, on the other hand, interest rate models, including LIBOR market models. Regarding numerical methods, I would like to give an overview of stochastic methods for stochastic differential equations, in particular containing Monte Carlo simulation and discretization of SDEs. On the other hand, in the context of affine models we will also discuss Fourier-transform based methods.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

MSTV, MAMV

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40