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250099 VO Finanzmathematik: Kontinuierliche Modelle 2 (2011W)
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04.10.
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05.10.
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13:00 - 15:00
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Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
We are going to discuss advanced models of mathematical finance (beyond Black-Scholes) and their numerical treatment. On the modelling side, I want to cover general equity models with and without jumps including the class of affine models, and, on the other hand, interest rate models, including LIBOR market models. Regarding numerical methods, I would like to give an overview of stochastic methods for stochastic differential equations, in particular containing Monte Carlo simulation and discretization of SDEs. On the other hand, in the context of affine models we will also discuss Fourier-transform based methods.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Exam
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTV, MAMV
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40