250110 VO Mathematical Finance (continuous time) (2020S)
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Details
Sprache: Englisch
Prüfungstermine
Donnerstag
30.07.2020
Donnerstag
27.08.2020
Mittwoch
16.09.2020
Freitag
08.01.2021
Freitag
11.06.2021
Donnerstag
02.03.2023
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Montag
02.03.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
04.03.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
09.03.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
11.03.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
16.03.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
18.03.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
23.03.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
25.03.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
30.03.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
01.04.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
20.04.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
22.04.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
27.04.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
29.04.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
04.05.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
06.05.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
11.05.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
13.05.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
18.05.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
20.05.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
25.05.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
27.05.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Mittwoch
03.06.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
08.06.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
10.06.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
15.06.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
17.06.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
22.06.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
24.06.
11:30 - 12:15
Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Montag
29.06.
11:30 - 13:00
Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
oral exam
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
please see above
Literatur
St. Shreve "Stochastic Calculus for Finance II, Continuous-Time models", Springer, 2004.B. Oksendal "Stochastic differential Equations", Springer, 2007.Steele, J. Michael: "Stochastic Calculus and Financial Applications", Springer 2001
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MSTV
Letzte Änderung: Sa 04.03.2023 00:23
-Ito integral
-Ito-Doeblin formula
-Martingale representation theorem
-Girsanov's Theorem
-Black-Scholes model
-Heston model
-local volatility surface and local volatility model