040121 UK Applied Econometrics 1 (2017S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Continuous assessment of course work

Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Registration is open from We 15.02.2017 09:00 to We 22.02.2017 12:00
Deregistration possible until Tu 14.03.2017 23:59

Details

max. 50 participants

Language: German

Lecturers

Nikolaus Hautsch

Classes (iCal) - next class is marked with N

    
    Thursday
    02.03.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Tuesday
    07.03.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Thursday
    16.03.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 1  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Thursday
    16.03.
    16:45 - 18:15
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Tuesday
    21.03.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Tuesday
    28.03.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Thursday
    30.03.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Thursday
    30.03.
    16:45 - 18:15
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Tuesday
    04.04.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 14  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Thursday
    06.04.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Thursday
    06.04.
    16:45 - 18:15
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Tuesday
    25.04.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Thursday
    27.04.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 4  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse, Analyse von Impuls-Antwortfunktionen und Konzepte der Kointegration.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von STATA durchgeführt.

Assessment and permitted materials

1) 2 Schriftliche Tests (je 30%), 4.4. & 27.4. 2017
2) Empirisches Projekt (40%), 28.4.-5.5. 2017

Minimum requirements and assessment criteria

siehe unter "Art der Leistungskontrolle"

Examination topics

Reading list

Dougherty, C., “Introduction to Econometrics”, 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. “Using Econometrics”, 6th ed., Pearson, 2011

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:28