Universität Wien FIND

040121 UK Applied Econometrics 1 (2019S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Details

max. 120 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 05.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 07.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Thursday 14.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 14.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Tuesday 19.03. 11:30 - 13:00 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Thursday 21.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 22.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Tuesday 26.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 02.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Thursday 04.04. 11:30 - 13:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 09.04. 13:15 - 16:30 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Thursday 11.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Friday 12.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Tuesday 30.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studiereden zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse, Analyse von Impuls-Antwortfunktionen und Konzepte der Kointegration.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von STATA durchgeführt.

Assessment and permitted materials

1) 1 Schriftlicher Test (50%), 30.4.2019
2) Empirisches Projekt (40%), 1.5.-8.5.2019
3) Anwesenheit in der Vorlesung (10%); maximal 2 Termine dürfen gefehlt werden

Minimum requirements and assessment criteria

Bewertung
[80%; 100%]: 1.0
[65%; 80%): 2.0
[50%; 65%): 3.0
[35%; 50%): 4.0
[0; 35%): 5.0

Examination topics

Reading list

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Association in the course directory

Last modified: We 05.06.2019 13:47