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040005 UK Entscheidungstheorie (2019S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Bitte beachten Sie, dass nur Studierenden in den Kurs aufgenommen werden, die sich fristgerecht anmelden und die in der ersten LV-Einheit anwesend sind und auf der Teilnehmerliste unterschreiben.

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Donnerstag 07.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 14.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 21.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 28.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 04.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 11.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 02.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 09.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 16.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 23.05. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 06.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 13.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag 27.06. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Der Kurs gibt eine Einführung in die klassischen Prinzipien der Entscheidungstheorie unter Risiko.

Inhalt:
1. Einleitung
2. Wiederholung: Wahrscheinlichkeitsverteilungen
2. Präferenzfreie Entscheidungsprinzipien
2.1. Absolute Dominanz und Zustandsdominanz
2.2. Wahrscheinlichkeitsdominanz (stochastische Dominanz) erster Ordnung
3. Typen der Risikoeinstellung
4. Präferenzabhängige Entscheidungsprinzipien
4.1. Erwartungswertmaximierung (μ-Prinzip) und μ-σ-Prinzip
4.2. Erwartungsnutzenmaximierung (Bernoulliprinzip)
5. Maße der Risikoaversion
6. Vergleich von Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Wahrscheinlichkeitsdominaz 2.Grades)
7. Zusammenhänge zwischen den Entscheidungsprinzipien
8. Dynamische Entscheidungsprobleme
8.1. Entscheidungsbaumverfahren
8.2. Der Satz von Bayes

Für weitere Informationen siehe
http://homepage.univie.ac.at/andrea.gaunersdorfer/teaching/et.html

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

2 schriftliche Tests

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Die Beurteilung setzt sich folgendermaßen zusammen:

1. Zwischentest: 50%
2. Abschlusstest: 50%

Für eine positive Beurteilung sind 50% der maximal erreichbaren Punkte notwendig.

Weitere Informationen:
http://homepage.univie.ac.at/andrea.gaunersdorfer/teaching/ss19/040005.html

Prüfungsstoff

Stoff, der in der LV besprochen wurde, siehe auch
http://homepage.univie.ac.at/andrea.gaunersdorfer/teaching/ss19/040005_syllabus.html
(Diese Liste wird nach jeder LV-Einheit aktualisiert.)

Literatur

A. Gaunersdorfer. Entscheidung unter Risiko, Skriptum, 2019.

Siehe auch:
http://homepage.univie.ac.at/andrea.gaunersdorfer/teaching/et.html

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 06.09.2019 09:47