Universität Wien FIND

040050 KU Active Investing (MA) (2019W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 08.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 15.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 29.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 05.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 12.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 19.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 26.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 03.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 10.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 17.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 07.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 14.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 21.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 28.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The course deals with trading strategies used by sophisticated investors such as hedge funds and focuses predominantly on equity markets. It discusses the development and evaluation of such strategies, their use in portfolio construction, and risks that investors employing various categories of strategies are exposed to.

Topics of the Course:

1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money
2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures
3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets
4. Portfolio Construction and Risk Management
5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity
6. Introduction to Equity Valuation and Investing
7. Discretionary Equity Investing
8. Dedicated Short Bias
9. Quantitative Equity Investing
10. Event-Driven Investments

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The grade will be based on a written final exam, homework exercises and class participation. The exact details will be announced in the first class.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Successful completion of Basics of Finance (or comparable courses). Courses on Asset Pricing or Investments are recommended.

Prüfungsstoff

All material covered in class and in the corresponding textbook chapters.

Literatur

The course is based on the following textbook:

Pedersen, L.H. (2015, or paperback from 2019): Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined. Princeton University Press

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.10.2019 05:07