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Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040064 UK Forecasting (MA) (2016W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 11.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 18.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 25.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 08.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 15.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 22.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 29.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 06.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 13.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 10.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 17.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 24.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 31.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The course aims at an understanding of currently used techniques for prediction in empirical economics. It focuses on the following topics:

(1) General introduction (Aims of forecasting, types of forecasts: technical extrapolation, time-series forecasts, theory- and model-based forecasts)
(2) Technical model-free extrapolation (exponential smoothing, ad-hoc prediction etc.)
(3) Univariate time-series techniques (one variable on its own)
(4) Multivariate time-series techniques (several variables together: vector autoregressions, cointegration)
(5) Forecasting using econometric models
(6) Criteria for assessing forecasting accuracy

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

A written closed-book test (40% weight) and a lesser empirical forecasting project (60%); a positive grade on the course requires taking part in the test and at least 50% of the maximum achievable score.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Participants are familiar with the main procedures that are currently used in empirical economic forecasting and also with the main issues of the related research field

Prüfungsstoff

Lectures and a small empirical project that is elaborated by participants, preferably in small groups of up to three participants

Literatur

- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Non-Stationary Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements: Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables. Palgrave-Macmillan.
- Philip H. Franses, Dick van Dijk, Anne Opschoor: Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos: Forecasting: principles and practice. On-line open access.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 31.08.2018 08:47