040064 UK Forecasting (MA) (2016W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 12.09.2016 09:00 bis Do 22.09.2016 14:00
- Abmeldung bis Fr 14.10.2016 14:00
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Dienstag 04.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 11.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 18.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 25.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 08.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 15.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 22.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 29.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 06.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 13.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 10.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 17.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 24.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- Dienstag 31.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
A written closed-book test (40% weight) and a lesser empirical forecasting project (60%); a positive grade on the course requires taking part in the test and at least 50% of the maximum achievable score.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Participants are familiar with the main procedures that are currently used in empirical economic forecasting and also with the main issues of the related research field
Prüfungsstoff
Lectures and a small empirical project that is elaborated by participants, preferably in small groups of up to three participants
Literatur
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Non-Stationary Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements: Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables. Palgrave-Macmillan.
- Philip H. Franses, Dick van Dijk, Anne Opschoor: Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos: Forecasting: principles and practice. On-line open access.
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Non-Stationary Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements: Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables. Palgrave-Macmillan.
- Philip H. Franses, Dick van Dijk, Anne Opschoor: Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos: Forecasting: principles and practice. On-line open access.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28
(2) Technical model-free extrapolation (exponential smoothing, ad-hoc prediction etc.)
(3) Univariate time-series techniques (one variable on its own)
(4) Multivariate time-series techniques (several variables together: vector autoregressions, cointegration)
(5) Forecasting using econometric models
(6) Criteria for assessing forecasting accuracy