040064 UK Forecasting (MA) (2016W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Labels
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 12.09.2016 09:00 bis Do 22.09.2016 14:00
- Abmeldung bis Fr 14.10.2016 14:00
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Dienstag
04.10.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
11.10.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
18.10.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
25.10.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
08.11.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
15.11.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
22.11.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
29.11.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
06.12.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
13.12.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
10.01.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
17.01.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
24.01.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag
31.01.
08:00 - 09:30
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
A written closed-book test (40% weight) and a lesser empirical forecasting project (60%); a positive grade on the course requires taking part in the test and at least 50% of the maximum achievable score.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Participants are familiar with the main procedures that are currently used in empirical economic forecasting and also with the main issues of the related research field
Prüfungsstoff
Lectures and a small empirical project that is elaborated by participants, preferably in small groups of up to three participants
Literatur
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Non-Stationary Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements: Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables. Palgrave-Macmillan.
- Philip H. Franses, Dick van Dijk, Anne Opschoor: Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos: Forecasting: principles and practice. On-line open access.
- Michael P. Clements and David F. Hendry: Forecasting Non-Stationary Economic Time Series. Cambridge University Press.
- Michael P. Clements: Evaluating Econometric Forecasts of Economic and Financial Variables. Palgrave-Macmillan.
- Philip H. Franses, Dick van Dijk, Anne Opschoor: Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press.
- Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos: Forecasting: principles and practice. On-line open access.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28
(2) Technical model-free extrapolation (exponential smoothing, ad-hoc prediction etc.)
(3) Univariate time-series techniques (one variable on its own)
(4) Multivariate time-series techniques (several variables together: vector autoregressions, cointegration)
(5) Forecasting using econometric models
(6) Criteria for assessing forecasting accuracy