040079 UK Econometric Methods for Panel Data (MA) (2016S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mi 17.02.2016 09:00 bis Mi 24.02.2016 12:00
- Abmeldung bis Mo 14.03.2016 23:59
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Mittwoch
02.03.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
07.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
09.03.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
14.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
16.03.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
04.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
06.04.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
11.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
13.04.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
18.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
20.04.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
25.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
27.04.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
02.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
04.05.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
09.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
11.05.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
18.05.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
23.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
25.05.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
30.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
01.06.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
06.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
08.06.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
13.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
15.06.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
20.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
22.06.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Montag
27.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Mittwoch
29.06.
13:15 - 14:45
Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
There will be a midterm test and a final test, each of them carrying 35% weight in the final grade. An empirical project carries 30% of the final grade. Dropping the course without a grade is only possible before the midterm test. A positive grade on the course requires at least 50% of the maximum achievable score and participation at the midterm test.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Participants will be familiar with the main methods that are currently used in the analysis of economic panel data. They will also be able to apply the procedures empirically using a standard econometric software package, for example Stata.
Prüfungsstoff
There are two units of 1.5 hours every week that contain presentation of material and also exercises. Discussion and active participation is encouraged. Participants will elaborate a small empirical project related to panel data, with work in small groups of up to three being encouraged.
Literatur
Baltagi: Econometric Analysis of Panel Data (Wiley)
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28
2. Two-way error-component regression model
3. Hypotheses tests with panel data (poolability tests, Hausman test)
4. Heteroskedasticity and serial correlation in panels
5. Instrumental variables in panels (simultaneous equations, endogeneity)
6. Dynamic panels
7. Limited dependent variables in panels
8. Panel time series (panel unit root tests, panel cointegration tests, panel cointegration)Methods will be highlighted by empirical applications using the software package Stata.