040085 KU Options and Derivatives (MA) (2018S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mi 14.02.2018 09:00 bis Mi 21.02.2018 12:00
Abmeldung bis Mi 14.03.2018 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Stephan Unger

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

    
    Donnerstag
    24.05.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 15  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Montag
    28.05.
    15:00 - 16:30
    Hörsaal 10  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    29.05.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 16  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    29.05.
    15:00 - 16:30
    Hörsaal 17  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Mittwoch
    30.05.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 16  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    05.06.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 16  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    05.06.
    15:00 - 16:30
    Hörsaal 17  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Donnerstag
    07.06.
    13:15 - 17:00
    Hörsaal 15  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Montag
    11.06.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 16  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Montag
    11.06.
    15:00 - 16:30
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    12.06.
    11:30 - 13:00
    Hörsaal 16  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    12.06.
    15:00 - 16:30
    Hörsaal 3  Oskar-Morgenstern-Platz 1  Erdgeschoß
    
    Donnerstag
    14.06.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 15  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Donnerstag
    21.06.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 6  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Topics of the courses:
1. Introduction to Options
2. The Call option
3. The Put option
4. Trading of options
5. Put/Call Parity
6. Implied Volatility
7. Option strategies
8. Pricing of Call options
9. Pricing of Put options
10. Greeks
11. Delta-Hedging
12. Gamma-Hedging
13. Margin
14. Futures
15. Futures-Hedging
16. Futures Live-Trading

The goal of this course is to provide basics in option pricing and application. This includes questions such as "From where does the Black Scholes formula come from?", "What are Greeks and how do I make use of them in trading?", " What is Delta Hedging and how does it work?", "What are option strategies"?
After attending this course students will be able to apply option trading strategies and understand the sensitivities of option pricing.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The grade will be based on the final exam as well as presentations. A fraction can be also allocated to homework exercises and class participation.

Efficiency control: Oral and written
Allowed auxiliary means (e.g. pocket calculator, books): Pocket calculators
Methods of conveying the content: Frontal, Presentations, Electronically
Language of Instruction: English

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Attendance mandatory
Contribution of partial exams to the final grade: 30% presentations, 70% End test
Minimum requirements for the positive grade: 51%

Prüfungsstoff

Literatur

John C. Hull, Options, Futures, and other Derivatives, 8th edition

Literatur: http://workofark.com/pdf/options.PDF

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28