Universität Wien

040109 KU Asset Pricing 1 (MA) (2017W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 200 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Final exam: Jan. 29, 2018, 15:00 - 16:30, HS 6, 1st floor

  • Montag 02.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Montag 09.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 16.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 23.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 30.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 06.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 13.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 20.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 27.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 04.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 11.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 08.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 15.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 22.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Montag 29.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

http://finance.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_finanzwirtschaft/040109_Asset_Pricing_I_WS_2017_AP_I_-_outline__17_2_updated.pdf

The course Asset Pricing I is the first part of a sequence on asset pricing. Asset Pricing I analyses the determinants of asset prices in a complete market setting under symmetric information. Asset Pricing II extends the analysis to the empirically more relevant incomplete market setting with asymmetric information and liquidity risk.

Accordingly, this course lays the foundations for a deeper understanding of the determinants of asset prices. It discusses the role of cash-flow expectations and various notions of risk on the prices of traded securities.

The role of informational asymmetries on market participation, liquidity and, hence, asset prices will be the topic of the advanced course Asset Prices II.

While the course is mainly theoretical, all its motivation as well as the validation of the theories developed in this course is empirical and data-driven.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

the final will carry 50% of the points

homework will carry 25% of the points provided the results can be presented in a coherent way

active participation will carry another 25%

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

In order to pass the course at least 25 points need to be achieved in the final and overall 50% of the total score is required.

Prüfungsstoff

Presentations of the lecturer including presentation slides, student presentations, reading list

Literatur

http://finance-archive.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_finanzwirtschaft/040109_Asset_Pricing_I_WS_2017_AP_I_-_outline__17_2_updated.pdf

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28