040109 UK Lineare Modelle 2 (2024S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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VOR-ORT
Inhaltlich wird die VO Lineare Modelle vorausgesetzt. Ein Besuch des UK Lineare Modelle 2 OHNE POSITIVEN Abschluss der VO Lineare Modelle ist inhaltlich NICHT sinnvoll.
Anwesenheit in der ersten Einheit ist unbedingt erforderlich, um den Platz in der Lehrveranstaltung zu behalten!
Anwesenheit in der ersten Einheit ist unbedingt erforderlich, um den Platz in der Lehrveranstaltung zu behalten!
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 12.02.2024 09:00 bis Mi 21.02.2024 12:00
- Abmeldung bis So 07.04.2024 23:59
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Midterm Test: 25.4.2024
Final Test: FR, 28.6.2024
Donnerstag
07.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
14.03.
11:30 - 13:00
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag
14.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
21.03.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
11.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag
11.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
18.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag
18.04.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
25.04.
11:30 - 13:00
Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Donnerstag
02.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
N
Donnerstag
23.05.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
06.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
13.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag
20.06.
16:45 - 18:15
Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Freitag
28.06.
11:30 - 13:00
Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Stochastic regressors, Maximum likelihood, Generalized least squares, feasible generalized least squares, Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, tests for heteroscedasticity and autocorrelation, Durbin-Watson test, seemingly unrelated regressions, dynamic regression models, basics of large sample theory, simultaneous equations systems.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mhr als 30 Punkter erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mhr als 30 Punkter erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkter erforderlich.
Prüfungsstoff
Gesamter Stoff des UK
Literatur
Johnston, J. Econometric Methods, (3rd edition), 1984.Baltagi, B.H. Econometrics, Springer-Verlag, 1998.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Fr 22.03.2024 08:45