Universität Wien

040109 UK Lineare Modelle 2 (2025S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Inhaltlich wird die VO Lineare Modelle vorausgesetzt. Ein Besuch des UK Lineare Modelle 2 OHNE POSITIVEN Abschluss der VO Lineare Modelle ist inhaltlich NICHT sinnvoll.
Anwesenheit in der ersten Einheit ist unbedingt erforderlich, um den Platz in der Lehrveranstaltung zu behalten!
Do 08.05. 16:45-18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Midterm Test: 8.5.2025
Final Test: 26.6.2025

  • Donnerstag 06.03. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 13.03. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 20.03. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 27.03. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 03.04. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 10.04. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 15.05. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 22.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 22.05. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 05.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 05.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 12.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 12.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 26.06. 16:45 - 18:15 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastic regressors, Maximum likelihood, Generalized least squares, feasible generalized least squares, Cochrane-Orcutt, Prais-Winsten, tests for heteroscedasticity and autocorrelation, Durbin-Watson test, seemingly unrelated regressions, dynamic regression models, basics of large sample theory, simultaneous equations systems.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkte erforderlich. Keine Hilfsmittel erlaubt.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Midterm und Final, beide gleich gewichtet.
Zu erreichen sind maximal 60 Punkte, für eine positive Note sind mehr als 30 Punkte erforderlich.

Prüfungsstoff

Gesamter Stoff des UK

Literatur

Johnston, J. Econometric Methods, (3rd edition), 1984.

Baltagi, B.H. Econometrics, Springer-Verlag, 1998.
Davidson, R. MacKinnon, J.G. Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, 1993.
Greene, W.H. Econometric Analysis, MacMillan, 1990.
Maddala,G.S. Econometrics, McGraw-Hill, 1977.
Maddala,G.S. Introduction to Econometrics, MacMillan, 1988.
Judge,G., Hill,R., Griffiths,W., Luetkepohl,H., Lee,T. Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, Wiley&Sons, (2nd edition), 1985.
Theil,H. Principles of Econometrics, Wiley&Sons, 1971.
Kelejian,H., Oates,W., Introduction to Econometrics, (3rd edition),
Harper&Row, 1989.
Pötscher,B.M., Prucha,I.R., Basic Elements of Asymptotic Theory, in: Companion in Theoretical Econometrics, B.Baltagi (ed), Blackwell Publ., 2000.
Ruud, P. An Introduction to Classical Econometrics, Oxford Univ. Press, 2000.
Schmidt, P. Econometrics, M.Dekkker, 1976.
Schoenfeld, P. Methoden der Oekonometrie, Bd.1&2.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Di 25.02.2025 13:26