Universität Wien FIND

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040114 UK Optimization under Uncertainty (MA) (2021S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
DIGITAL
Mo 10.05. 08:00-09:30 Digital

An/Abmeldung

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Montag 01.03. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 08.03. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 15.03. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 22.03. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 12.04. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 19.04. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 26.04. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 03.05. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 17.05. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 31.05. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 07.06. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 14.06. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 21.06. 08:00 - 09:30 Digital
Montag 28.06. 08:00 - 09:30 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Study practically relevant aspects of operations research including in particular the consideration of uncertain input data (stochastic optimization, robust optimization)

The main themes are discussed first in form of a lecture. Homeworks then give the opportunity to apply and deepen the teaching material.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

written exam, blackboard exercises

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

This course should help graduate students to:
a) develop mathematical models for (real world) optimization problems
b) apply different concepts to treat uncertain input data in optimization and understand the consequences implied by choosing on of these techniques

The test measures the ability to solve simple examples in the dicussed fields.

Prüfungsstoff

1) Single stage stochastic optmiization, in particular mean-variance optimization, expected utility, acceptability measures
2) Mixed Integer Optimization#
3) Recourse problems
4) Markov chains
5) Markov decision processes

Literatur

Cornuejols, Pena, Tütüncü (2018), Optimization Methods in Finance, 2nd edition, Cambridge

Hillier/Lieberman, Introduction to Operations Research, 7th edition

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 21.04.2021 11:25