Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040121 UK Angewandte Ökonometrie 1 (2018S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 120 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Donnerstag 01.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 06.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 08.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 13.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 15.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 20.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 22.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 10.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 12.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 17.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 19.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 24.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 26.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen, Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse, Analyse von Impuls-Antwortfunktionen und Konzepte der Kointegration.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von STATA durchgeführt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1) 1 Schriftlicher Test (50%): 26.4.2018
2) Empirisches Projekt (40%): 27.4. - 4.5.2018
3) Anwesenheit in der Vorlesung (10%): maximal 2 Termine dürfen gefehlt werden

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

siehe unter "Art der Leistungskontrolle"

Prüfungsstoff

siehe moodle: https://moodle.univie.ac.at/course/view.php?id=73299

Literatur

Dougherty, C., “Introduction to Econometrics”, 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., “Time Series Models for Business and Economic Forecasting”, 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. “Using Econometrics”, 6th ed., Pearson, 2011

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28