Universität Wien
Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040121 UK Angewandte Ökonometrie 1 (2020S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 120 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Die LV wird bis auf Weiteres via Home-/E-Learning durchgeführt (siehe dazu die Nachrichten, die über E-Mail und moodle gesendet wurden).

  • Dienstag 03.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 05.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 10.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Dienstag 31.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 02.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 21.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 23.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Dienstag 28.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Donnerstag 30.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen
Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells
behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte
stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen,
Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse sowie Granger-Kauslität.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in
den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von R durchgeführt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1) 1 Schriftlicher Test (40%), 3.7.2020
2) Empirisches Projekt (40%), 4.5.-17.5.2020
3) Schriftliche Hausaufgaben (20%)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Bewertung
[85%; 100%]: 1.0
[70%; 85%): 2.0
[55%; 70%): 3.0
[45%; 55%): 4.0
[0; 45%): 5.0

Prüfungsstoff

siehe Moodle: https://moodle.univie.ac.at/course/view.php?id=130157

Literatur

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Online Literatur basierend auf R:
Heiss, F., “Using R for Introductory Econometrics”, 2016, http://www.urfie.net

Hanck, C., Arnold, M., Gerber, A., and Schmelzer, M., 2019, https://www.econometrics-withr.org/index.html

R Studio Cloud Projekt Link: https://rstudio.cloud/project/950163

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:19