Universität Wien FIND

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040121 UK Angewandte Ökonometrie 1 (2020S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first serve").

Details

max. 120 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Die LV wird bis auf Weiteres via Home-/E-Learning durchgeführt (siehe dazu die Nachrichten, die über E-Mail und moodle gesendet wurden).

Dienstag 03.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag 05.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 10.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Dienstag 31.03. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag 02.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 21.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag 23.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 28.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
Donnerstag 30.04. 13:15 - 14:45 Hörsaal 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Zielsetzung dieses Kurses ist es, Bachelor-Studenten zur Anwendung von ökonometrischen
Zeitreihenverfahren zu befähigen. Ausgehend von Generalisierungen des linearen Regressionsmodells
behandelt der Kurs univariate und multivariate Zeitreihenverfahren. Themen umfassen Basiskonzepte
stochastischer Prozesse, Stationarität und Ergodizität, Schätzung und Testen von ARMA Modellen,
Modellwahl, Einheitswurzeln, Vektorautoregressive Prozesse sowie Granger-Kauslität.
Die Verwendung der Methoden wird anhand empirischer Beispiele erklärt und illustriert. Dazu werden in
den Kurs eingebettete Computerübungen unter Verwendung von R durchgeführt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1) 1 Schriftlicher Test (40%), 3.7.2020
2) Empirisches Projekt (40%), 4.5.-17.5.2020
3) Schriftliche Hausaufgaben (20%)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Bewertung
[85%; 100%]: 1.0
[70%; 85%): 2.0
[55%; 70%): 3.0
[45%; 55%): 4.0
[0; 45%): 5.0

Prüfungsstoff

Literatur

Dougherty, C., "Introduction to Econometrics", 3rd ed., Oxford University Press, 2007.

Franses, P. H., van Dijk, D., and Opschoor, A., "Time Series Models for Business and Economic Forecasting", 2nd ed., Cambridge University Press, 2014.

Heij, De Boer, Franses, Kloek, and Van Dijk, ''Econometric Methods with Applications in Business and Economics'', Oxford University Press, 2004.

Stock, J.H., Watson, M.W., ''Introduction to Econometrics'', 3rd edition, Pearson, 2012

Studenmund, A. H. "Using Econometrics", 6th ed., Pearson, 2011

Online Literatur basierend auf R:
Heiss, F., “Using R for Introductory Econometrics”, 2016, http://www.urfie.net

Hanck, C., Arnold, M., Gerber, A., and Schmelzer, M., 2019, https://www.econometrics-withr.org/index.html

R Studio Cloud Projekt Link: https://rstudio.cloud/project/950163

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:19