040150 VK KFK FE: Financial Innovations - Product Design I (2008S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mo 11.02.2008 09:00 bis Fr 22.02.2008 23:59
Anmeldung von Mi 27.02.2008 09:00 bis Fr 29.02.2008 23:59
Abmeldung bis Mo 29.09.2008 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Christian Keber

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

    
    Dienstag
    11.03.
    08:00 - 12:00
    Seminarraum 4
    
    Dienstag
    01.04.
    08:00 - 12:00
    Seminarraum 4
    
    Dienstag
    08.04.
    08:00 - 12:00
    Großer Hörsaal 1
    
    Dienstag
    15.04.
    08:00 - 12:00
    Großer Hörsaal 1
    
    Dienstag
    22.04.
    08:00 - 12:00
    Großer Hörsaal 1
    
    Dienstag
    29.04.
    08:00 - 12:00
    Hörsaal 9
    
    Dienstag
    06.05.
    08:00 - 11:00
    Hörsaal 7

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Die Studierenden erhalten einen Überblick über die einzelnen Wertpapierkategorien sowie über Methoden zu deren Bewertung und lernen die Grundlagen der Bewertung von derivativen Instrumenten kennen. Vertiefend werden stochastische Preisprozesse, die Bewertung von strukturierten Finanzprodukten und exotischen Optionen sowie Ausstattungsmerkmale und Bewertungsmodelle von zinsgebundenen Derivativen (jeweils in stetiger Zeit) behandelt.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Ziel des Moduls "Financial Innovations and Product Design" ist es, Studierende im Design, der Entwicklung und der Implementierung von innovativen Finanzinstrumenten und prozessen sowie in der Erarbeitung kreativer Lösungen von komplexen Finanzierungsproblemen zu profunden Experten zu machen.

Prüfungsstoff

Zu jedem Themenbereich werden die relevanten Grundlagen erarbeitet, ausgewählte Fallbeispiele gemeinsam mit den Studierenden durchgearbeitet und bei der Problemlösung auftretende Fragen diskutiert.

Literatur

Hull,J.C., "Options, Futures, and Other Derivatives", 5th ed., Prentice Hall, 2003.
Brigo, D. und Mercurio,F., "Interest-rate Models", Springer, 2000.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:28