Universität Wien

040514 VK KFK CF/FI/FM/: Empirical Finance (2016W)

8.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

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Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

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Endklausur: Dienstag, 31.01.2017, 15.00-16.30, PC-Seminarraum 5, OMP1, 1. UG

  • Dienstag 04.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 05.10. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 11.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 12.10. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 18.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 19.10. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 25.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 08.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 09.11. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 15.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 16.11. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 22.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 23.11. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 29.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 30.11. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 13.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 13.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Dienstag 13.12. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 14.12. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 10.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 11.01. 13:15 - 14:45 Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 11.01. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Mittwoch 18.01. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 24.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Mittwoch 25.01. 15:00 - 16:35 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

The topics covered in Lectures and Lab Classes are:
1. Introduction of returns and basic data handling with Eviews
2. Classical linear regression model
3. Assumptions of the classical linear regression model
4. Introduction of time series of financial data
5. Introduction of panel data in financial data
6. Market efficiency and predictability
7. Stock market anomalies
8. Event studies
9. CAPM, APT and multifactor models
10. Fund performance
11. Volatility models
12. Empirical market microstructure

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The course has continuous assessment.
- 50% of the final mark comes from a written examination at the end of the course, composed of an applied part and a theoretical part.
- 25% comes from a lab-test after the first part of the course
- 20% comes from an empirical group project (due to 31st January).
- 5% comes from active participation in lectures and labs.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

This course aims to introduce financial econometrics with particular emphasis on its empirical applications. It provides students with the concepts of the econometric techniques widely applied in finance, and their hand-on applications and interpretations. It aims to develop computer skills in financial analysis, using the statistical packages EViews and STATA.

Prüfungsstoff

2-hour lectures aim to provide the students with the theoretical and intuitive understanding of the econometric techniques of interests. Then, 2-hour labs are dedicated to hands-on computer work using the software Eviews, with emphasis on the interpretation of the results.

Literatur

The main textbooks are:
- Chris Brooks, (2008), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, (chap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13)
- John Y. Campbell, Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press (chap. Introduction.4, 1, 2, 3, 4, 5, (6), 7, 10)
- Lee C Adkins, R. Carter Hill (2011), Using STATA for "Principles of econometrics, 4th edition", Wiley, 2011
- Lecture notes and papers suggested during the course.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29