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Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040514 KU Advanced BA/CF/FM: Empirical Finance (MA) (2019S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 05.03. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Donnerstag 14.03. 18:30 - 20:00 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 26.03. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 02.04. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 09.04. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 30.04. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 07.05. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Donnerstag 16.05. 18:30 - 20:00 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 21.05. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 28.05. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 04.06. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 18.06. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Dienstag 25.06. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

This course comprises various topics in empirical finance with an emphasis on the practical application of the methods introduced in class. The main goal is to enable students to choose and apply appropriate methods to conduct their own empirical research. As such, students will be expected to apply the methods learned in empirical exercises (in Stata or R).

Topics of the Course:

1. Portfolio Theory and Individual Investor Behavior
2. Empirical Asset Pricing
3. Matching Estimators
4. Event Studies

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The grade will be based on a written final exam, empirical exercises, and class participation. The exact details will be announced in the first class.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Successful completion of Basics of Finance (or comparable courses) and Introductory Econometrics (Microeconometrics).

Prüfungsstoff

All content covered in class and in the required readings announced in class.

Literatur

Campbell, J.Y., Lo, A.W., and A.C. MacKinlay (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
Kothari, S.P. and Warner, J.B. (2007): Econometrics of Event Studies. Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Volume 1, 3-36.
Roberts, M.R. and Whited, T.M. (2013): Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Handbook of the Economics of Finance 2, Part A, 493-572.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 01.07.2019 21:27