Universität Wien

040514 KU Advanced BA/CF/FM: Empirical Finance (MA) (2019S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 05.03. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Donnerstag 14.03. 18:30 - 20:00 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 26.03. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 02.04. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 09.04. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 30.04. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 07.05. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Donnerstag 16.05. 18:30 - 20:00 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 21.05. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 28.05. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 04.06. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 18.06. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Dienstag 25.06. 15:00 - 16:30 PC-Seminarraum 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

This course comprises various topics in empirical finance with an emphasis on the practical application of the methods introduced in class. The main goal is to enable students to choose and apply appropriate methods to conduct their own empirical research. As such, students will be expected to apply the methods learned in empirical exercises (in Stata or R).

Topics of the Course:

1. Portfolio Theory and Individual Investor Behavior
2. Empirical Asset Pricing
3. Matching Estimators
4. Event Studies

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

The grade will be based on a written final exam, empirical exercises, and class participation. The exact details will be announced in the first class.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Successful completion of Basics of Finance (or comparable courses) and Introductory Econometrics (Microeconometrics).

Prüfungsstoff

All content covered in class and in the required readings announced in class.

Literatur

Campbell, J.Y., Lo, A.W., and A.C. MacKinlay (1997): The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.
Kothari, S.P. and Warner, J.B. (2007): Econometrics of Event Studies. Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Volume 1, 3-36.
Roberts, M.R. and Whited, T.M. (2013): Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Handbook of the Economics of Finance 2, Part A, 493-572.

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29