Universität Wien FIND

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040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2012W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Beginn: Montag, 3. Dezember 2012, 11:00 - 14:00 Uhr, EDV Labor 3, BWZ, 1. OG

Alle Infos zu unseren Lehrveranstaltungen finden Sie hier:
http://bwl.univie.ac.at/finpum/teachings/

An/Abmeldung

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Montag 03.12. 11:00 - 14:00 EDV-Labor 3
Mittwoch 05.12. 09:00 - 12:00 EDV-Labor 6
Montag 10.12. 11:00 - 14:00 EDV-Labor 3
Mittwoch 12.12. 09:00 - 12:00 EDV-Labor 3
Montag 07.01. 11:00 - 14:00 EDV-Labor 3
Mittwoch 09.01. 09:00 - 12:00 EDV-Labor 3
Montag 14.01. 11:00 - 14:00 EDV-Labor 3
Mittwoch 16.01. 09:00 - 12:00 EDV-Labor 3
Donnerstag 31.01. 12:00 - 14:00 EDV-Labor 6

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Homework, Presentation, Project, Final exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Prüfungsstoff

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Literatur

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Steve E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I & II
Course materials

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29