040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2013W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Beginn: Montag, 3. Dezember 2012, 11:00 - 14:00 Uhr, EDV Labor 3, BWZ, 1. OG

Alle Infos zu unseren Lehrveranstaltungen finden Sie hier:
http://bwl.univie.ac.at/finpum/teachings/

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Fr 06.09.2013 09:00 bis Fr 20.09.2013 14:00
Anmeldung von Mi 25.09.2013 09:00 bis Do 26.09.2013 17:00
Abmeldung bis Mo 14.10.2013 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Montag 07.10. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 21.10. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 28.10. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 04.11. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 11.11. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 18.11. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 25.11. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 02.12. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 09.12. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 16.12. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 13.01. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 20.01. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
Montag 27.01. 10:00 - 14:00 PC-Seminarraum 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Homework, Presentation, Project, Final exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Prüfungsstoff

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Literatur

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Steve E. Shreve: Stochastic Calculus for Finance I & II
Course materials

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29