Universität Wien

040648 FK KFK FD: Finanzdienstleistungen (Anwendungen) (2015S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Vorbesprechung am Montag, den 2. März 2015, 16:45, PC Raum 1. UG, Oskar Morgenstern-Platz 1

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Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

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Vorbesprechung am Montag, den 2. März 2015, 16:45, PC Raum 1. UG, Oskar Morgenstern-Platz 1

  • Montag 02.03. 16:45 - 18:15 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 04.05. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 11.05. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 18.05. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 01.06. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 08.06. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 15.06. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß
  • Montag 22.06. 16:45 - 20:00 PC-Seminarraum 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to programming, Random Number and Random Variables Generation, Martingale measure, Arbitrage free pricing, Stopping times, Brownian Motion, Geometric Brownian Motion, Short Rate Models, Forward Rate Models, Equity Models, Calibration of Models, Optimization Methods, Greeks (finance), Derivatives Pricing

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Homework, Presentation, Project, Final exam

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Understanding of derivatives pricing
Implementation by programming

Prüfungsstoff

Lecture, Experiential learning, Discussion, Problem Sets, Reciprocal teaching, Study group

Literatur

Stefan Ebenfeld: Grundlagen der Finanzmathematik
Paul Glasserman: Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Course materials

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29