Universität Wien FIND

040688 UK Stochastische Prozesse (2019S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 05.03. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 19.03. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 26.03. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 02.04. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 09.04. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Freitag 12.04. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 30.04. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 07.05. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 14.05. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 21.05. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 28.05. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 04.06. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 18.06. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 25.06. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Introduction to stochastic processes in discrete time. Brownian motion as limit of random walks. Martingales. Stochastic integrals in discrete time. Applications to mathematical finance in discrete time. First steps towards a stochastic integral for Brownian motion. Method: Lecture, exercises on the blackboard, take home exercises

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Points are available in three forms: 1) Test (max 16 points), 2) Presentation (each max 2 points), 3) Take home exercises (max 20 points)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

>=18 points: 4
> 22 points: 3
> 27 points: 2
>=32 points: 1

Prüfungsstoff

>=18 points: 4
> 22 points: 3
> 27 points: 2
>=32 points: 1

Literatur

Literature used in and going beyond the course:

P. Billingsley : Probability an measure, Wiley

D. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University Press

Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Di 25.06.2019 17:07