Universität Wien FIND

Bedingt durch die COVID-19-Pandemie können kurzfristige Änderungen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen (z.B. Absage von Vor-Ort-Lehre und Umstellung auf Online-Prüfungen) erforderlich sein. Melden Sie sich für Lehrveranstaltungen/Prüfungen über u:space an, informieren Sie sich über den aktuellen Stand auf u:find und auf der Lernplattform moodle.

Regelungen zum Lehrbetrieb vor Ort inkl. Eintrittstests finden Sie unter https://studieren.univie.ac.at/info.

Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040688 UK Stochastische Prozesse (2021S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
DIGITAL

Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Beginn am 8.3.2021! Die LV findet digital über die Moodle-Seite statt. Moodle-Seite ist etwa ab 22. Februar verfügbar.

Montag 08.03. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 15.03. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 22.03. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 12.04. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 19.04. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 26.04. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 03.05. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 10.05. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 17.05. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 31.05. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 07.06. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 14.06. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 21.06. 11:30 - 13:00 Digital
Montag 28.06. 11:30 - 13:00 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in das Thema "Stochastische Prozesse in diskreter Zeit". Brownsche Bewegung als Limes von random walks. Martingales. Stochastisches Integral in diskreter Zeit. Anwendungen im Bereich der Finanzmathematik in diskreter Zeit. Erste Schritte zur Entwicklung eines stochastischen Integrals für die Brownsche Bewegung. Methode: Vorlesungseinheiten und Übungseinheiten (in denen zu Hause gelöste Beispiele besprochen werden).

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Es gibt zwei digitale Tests. Weiters gibt es die Möglichkeit, mit Abgabe von Hausübungen Punkte zu erwerben.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Es gibt zwei Tests (Termine werden vor der ersten LV-Einheit auf der Moodle-Seite bekannt gegeben). Bei jedem der zwei Tests können maximal 16 Punkte erreicht werden. Weiters können Mitarbeitspunkte in Form von abgegebenen Beispielen erworben werden, siehe den Punkt "Übungen" oben (maximal sind so 12 Zusatzpunkte erreichbar).

Notenschlüssel:
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1

Prüfungsstoff

Der gesamte Inhalt, der in der LV behandelt wurde

Literatur

Literatur, die auch über den Stoff des Kurses hinausgeht:

P. Billingsley : Probability an measure, Wiley

D. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University Press

Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 21.04.2021 11:25