040688 UK Stochastische Prozesse (MA) (2023S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 13.02.2023 09:00 bis Mi 22.02.2023 12:00
- Anmeldung von Mo 27.02.2023 09:00 bis Di 28.02.2023 12:00
- Abmeldung bis Fr 17.03.2023 23:59
Details
max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Am Mi 22.3. muss die Lehrveranstaltung leider entfallen.
Mittwoch
08.03.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
15.03.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
22.03.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
29.03.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
19.04.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
26.04.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
03.05.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
10.05.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
17.05.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
24.05.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
31.05.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
07.06.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
14.06.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
21.06.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Mittwoch
28.06.
16:45 - 18:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Brownsche Bewegung als Limes von random walks. Bedingter Erwartungswert und Martingale. Stochastisches Integral in diskreter Zeit. Basiseinführung in stochastische Analysis für Brownsche Bewegung, die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird. Stochastisches Integral für die Brownsche Bewegung. Itoformel für die Brownsche Bewegung. Methode: Vorlesungseinheiten und Übungseinheiten (in denen zu Hause gelöste Beispiele besprochen werden).
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Es gibt zwei Tests. Midterm Test 3.5.2023, Final Test 28.6.2023. Weiters gibt es die Möglichkeit, mit Präsentation von Hausübungen Punkte zu erwerben. Bei den Tests sind keine Hilfsmittel erlaubt. Für Tafelpräsentationen sind Vorbereitungsnotizen erlaubt.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Es gibt zwei Tests. Bei jedem der zwei Tests können maximal 16 Punkte erreicht werden. Weiters können Mitarbeitspunkte in Form von Präsentation von Beispielen an der Tafel erworben werden, falls Präsenzlehre möglich ist.Notenschlüssel:
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1
Prüfungsstoff
Der gesamte Inhalt, der in der LV behandelt wurde
Literatur
Literatur, die auch über den Stoff des Kurses hinausgeht:P. Billingsley : Probability an measure, Wiley
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
D. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University Press
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
D. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University Press
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mi 22.03.2023 05:07