Universität Wien

040688 UK Stochastische Prozesse (MA) (2024S)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Mittwoch 06.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 13.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 20.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 10.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 17.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 24.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 08.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 15.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 22.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Freitag 24.05. 13:15 - 14:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 29.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 05.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 12.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 19.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Mittwoch 26.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Brownsche Bewegung als Limes von random walks. Bedingter Erwartungswert und Martingale. Stochastisches Integral in diskreter Zeit. Basiseinführung in stochastische Analysis für Brownsche Bewegung, die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird. Stochastisches Integral für die Brownsche Bewegung. Itoformel für die Brownsche Bewegung. Methode: Vorlesungseinheiten und Übungseinheiten (in denen zu Hause gelöste Beispiele besprochen werden).

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Es gibt zwei Tests. Midterm Test 8.5.2024, Final Test 26.6.2024. Weiters gibt es die Möglichkeit, mit Präsentation von Hausübungen Punkte zu erwerben. Bei den Tests sind keine Hilfsmittel erlaubt. Für Tafelpräsentationen sind Vorbereitungsnotizen erlaubt.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Es gibt zwei Tests. Bei jedem der zwei Tests können maximal 16 Punkte erreicht werden. Weiters können Mitarbeitspunkte in Form von Präsentation von Beispielen an der Tafel erworben werden, falls Präsenzlehre möglich ist.

Notenschlüssel:
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1

Prüfungsstoff

Der gesamte Inhalt, der in der LV behandelt wurde

Literatur

Literatur, die auch über den Stoff des Kurses hinausgeht:

P. Billingsley : Probability an measure, Wiley
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
D. Williams : Probability with martingales,
Cambridge University Press

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 31.07.2024 11:25