040688 UK Stochastische Prozesse (MA) (2025S)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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Inhalte, Ziele, Methoden, Leistungskontrolle siehe Homepage von I.Klein
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 10.02.2025 09:00 bis Di 18.02.2025 12:00
- Anmeldung von Mi 26.02.2025 09:00 bis Do 27.02.2025 12:00
- Abmeldung bis Fr 14.03.2025 23:59
Details
max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Am Mittwoch 25.6. findet der Kurs NICHT mehr statt.
- Mittwoch 05.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 19.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 26.03. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 02.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 09.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 30.04. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 07.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 14.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 21.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 28.05. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 04.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 11.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 18.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Freitag 20.06. 11:30 - 13:00 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
- N Mittwoch 25.06. 16:45 - 18:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. Brownsche Bewegung als Limes von random walks. Bedingter Erwartungswert und Martingale. Stochastisches Integral in diskreter Zeit. Basiseinführung in stochastische Analysis für Brownsche Bewegung, die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird. Stochastisches Integral für die Brownsche Bewegung. Itoformel für die Brownsche Bewegung. Methode: Vorlesungseinheiten und Übungseinheiten (in denen zu Hause gelöste Beispiele besprochen werden).
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Es gibt zwei Tests. Midterm Test: Mi 7.5.2025, , 16:45-18:15, SE 14, Final Test: Freitag 20.6.2025, 11:30-13:00 HS 6. Weiters gibt es die Möglichkeit, mit Präsentation von Hausübungen Punkte zu erwerben. Bei den Tests sind keine Hilfsmittel erlaubt. Für Tafelpräsentationen sind Vorbereitungsnotizen erlaubt.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Es gibt zwei Tests. Bei jedem der zwei Tests können maximal 16 Punkte erreicht werden. Weiters können Mitarbeitspunkte in Form von Präsentation von Beispielen an der Tafel erworben werden, falls Präsenzlehre möglich ist.Notenschlüssel:
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1
>= 18...Note 4
>=23...Note 3
>=28...Note 2
>= 33...Note 1
Prüfungsstoff
Der gesamte Inhalt, der in der LV behandelt wurde
Literatur
Literatur, die auch über den Stoff des Kurses hinausgeht:P. Billingsley : Probability an measure, Wiley;
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer;
D. Williams : Probability with martingales, Cambridge University Press
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer;
D. Williams : Probability with martingales, Cambridge University Press
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Fr 13.06.2025 10:05