040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2017W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Fr 08.09.2017 09:00 bis Do 21.09.2017 12:00
Abmeldung bis Sa 14.10.2017 23:59

Details

max. 35 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Georg Pflug

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Anwesenheit in der ersten Einheit ist Pflicht!

Donnerstag 05.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 12.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 19.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 09.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 16.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 23.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 30.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 07.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 14.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 11.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 18.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag 25.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Zinssatzmodelle; Einführung in die Stochastische Finanzmathematik: ITO-Formel und Girsanov-Theorem; Optionspreise und Black Sholes-Formel; Fundamentaltheorrem; Portfolio-Optimierung

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

schriftliche Hausaufgaben (Abgabe via Moodle) und Abschlussgespräch

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Anwesenheit, Mitarbeit, Hausaufgaben, Abgabegespräch

Prüfungsstoff

Skriptum und Inhalte der LV

Literatur

Skriptum: Georg Pflug - Stochastic Models in Finance

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29