040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2019W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 16.09.2019 09:00 bis Mo 23.09.2019 12:00
- Abmeldung bis Mo 14.10.2019 12:00
Details
max. 35 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
Die erste reguläre Einheit findet am 10.10 statt. ANWESENHEITSPFLICHT!
Donnerstag
03.10.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
10.10.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
17.10.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
24.10.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
31.10.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
07.11.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
14.11.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
21.11.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
28.11.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
05.12.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
12.12.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
09.01.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
16.01.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Donnerstag
23.01.
09:45 - 11:15
Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Zinssatzmodelle; Einführung in die Stochastische Finanzmathematik: ITO-Formel und Girsanov-Theorem; Optionspreise und Black Sholes-Formel; Fundamentaltheorrem; Portfolio-Optimierung.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
schriftliche Hausaufgaben (Abgabe via Moodle) und Abschlussgespräch.
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Anwesenheit, Mitarbeit, Hausaufgaben, Abgabegespräch.
Prüfungsstoff
Skriptum und Inhalte der LV.
Literatur
Skriptum: Georg Pflug - Stochastic Models in Finance
(auch im WS 2019)
(auch im WS 2019)
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:19