Universität Wien

040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2020W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 34 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Die Lehrveranstaltung besteht aus 2/3 Vorlesungsteil und 1/3 Übungsteil. Der Übungsteil findet jede 3 Woche beginnend mit 21.10.2020 statt, d.h. 21.10, 11.11, 2.12, 13.01. Dafür wird es zwei Gruppen geben, wobei Gruppe 1 (Cuchiero) Familiennamen A- Ma und Gruppe 2 (Svaluto-Ferro) Familennamen von Me-Z umfasst. An den Übungsterminen ist Anwesenheit in für alle Teilnehmer*innen im Hörsaal möglich aber nicht verpflichtend. Es gibt eine Live Übertragung aus dem Hörsaal, über Collaborate oder Big Blue Button.

Der Vorlesungsteil wird ebenfalls live aus dem Hörsaal über Big Blue Button oder Collaborate übertragen. Außerdem wird es eine Aufteilung der vor Ort Präsenz geben: Gruppe 1 kann am 7.10, 28.10, 18.11, 9.12, 20.1 im Hörsaal anwesend sein, Gruppe 2 kann am 14.10, 4.11, 25.11, 16.12, 27.1 im Hörsaal anwesend sein.

Es werden Anwesenheitslisten für contact tracing geführt und alle Hygienemaßnahmen müssen bei Anwesenheit im Hörsaal erfüllt werden.

  • Mittwoch 07.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 14.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 21.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 28.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 04.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 11.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 17 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 18.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 25.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 02.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
    Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 09.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 16.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 13.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
    Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 20.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Mittwoch 27.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
    Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
    Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik; Binomialmodell, Fundamentaltheorem; Hedging; Black Scholes-Formel; Portfolio-Optimierung.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

schriftliche Übungsaufgaben (Abgabe via Moodle) und mündliche Prüfung

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Anwesenheit, Mitarbeit, Übungsaufgaben. Der engültige Prüfungsmodus steht aufgrund von Covid-19 noch nicht fest, wird aber ehest möglich bekannt gegeben.

Prüfungsstoff

Inhalte der LV.

Literatur

Stochastic Calculus for Finance I
The Binomial Asset Pricing Model

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 30.09.2020 16:08