Universität Wien

040716 UK Einführung in die Finanzmathematik (2024W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 60 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Am 16.1.2025 findet die Lehrveranstaltung nicht statt.

  • Donnerstag 03.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 6 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Donnerstag 10.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 17.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 24.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 24.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 31.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 07.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 14.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 14.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 21.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 28.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 05.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 12.12. 11:30 - 13:00 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 12.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 09.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 16.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 23.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 23.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Donnerstag 30.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 1 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Einführung in die Stochastische Finanzmathematik in Form von mehreren Vorlesungseinheiten. Inhalt: Binomialmodell, Fundamentalsatz des Asset Pricing; Hedging; Portfolio-Optimierung, Risikomanagement, Black Scholes-Formel. In vier Übungseinheiten werden in zwei kleineren Gruppen Beispiele zum Vorlesungsstoff an der Tafel besprochen. Teilweise sind Programmieraufgaben zu machen. Aufteilung in die zwei Gruppen erfolgt zu Beginn des Semesters.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Es gibt drei Säulen, um Punkte zu erwerben:
1) schriftliche Übungsaufgaben hochladen (Abgabe via Moodle), alle Unterlagen erlaubt.
2) Präsentation der Übungsaufgaben: freier Vortrag, Vorbereitungsunterlagen erlaubt
3) schriftliche Abschlussprüfung vor Ort am Do 30.1.2025, 13:15-14:45, Hörsaal 1, alle Unterlagen erlaubt, kein Notebook/Laptop erlaubt.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Die 3 Säulen ergeben Punkte wie folgt.
1) 100% der Beispiele = 40 Punkte (dh. 2.5% = 1Punkt)
2) Tafelmeldung ist freiwillig und ergibt Zusatzpunkte (etwa 1 bis 2 pro Beispiel)
3) Abschlusstest: 40 Punkte erreichbar

Notenschlüssel:
>=45 Punkte: genügend (4)
>=54 Punkte: befriedigend (3)
>= 62 Punkte: gut (2)
>= 70 Punkte: sehr gut (1)

Prüfungsstoff

Inhalte der Lehrveranstaltung

Literatur

Vorlesungsfolien
Stochastic Calculus for Finance I (Föllmer, Schied)
The Binomial Asset Pricing Model (Shreve)

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 06.12.2024 10:05