Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.
040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2008W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
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An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Mo 01.09.2008 09:00 bis So 21.09.2008 23:59
- Anmeldung von Fr 26.09.2008 09:00 bis Do 15.01.2009 23:59
- Abmeldung bis Do 15.01.2009 23:59
Details
max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Montag 06.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 13.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 20.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 27.10. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 03.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 10.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 17.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 24.11. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 01.12. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 15.12. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 12.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 19.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
- Montag 26.01. 14:00 - 16:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Prüfungsstoff
Literatur
F. Delbaen, W. Schachermayer: The Mathematics of Arbitrage;
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes,
neuere Modelle