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Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2012W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

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Details

max. 50 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

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Dienstag 02.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 09.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 16.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 23.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 30.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 06.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 13.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 20.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 27.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 04.12. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 11.12. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 18.12. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 08.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 15.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 22.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 29.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29