040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2012W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Do 06.09.2012 09:00 bis Do 20.09.2012 14:00
Anmeldung von Mi 26.09.2012 10:00 bis Di 13.11.2012 12:05
Abmeldung bis So 14.10.2012 23:59

Details

max. 50 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Irene Klein

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 02.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 09.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 16.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 23.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 30.10. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 06.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 13.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 20.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 27.11. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 04.12. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 11.12. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 18.12. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 08.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 15.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 22.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock
Dienstag 29.01. 16:00 - 18:00 Leopold-Schmetterer-Seminarraum, Universitätsstraße 5, 3.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29