040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2013W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Fr 06.09.2013 09:00 bis Fr 20.09.2013 14:00
Anmeldung von Mi 25.09.2013 09:00 bis Do 26.09.2013 17:00
Abmeldung bis Mo 14.10.2013 23:59

Details

max. 40 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Irene Klein

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 01.10. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 08.10. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 15.10. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 22.10. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 29.10. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 05.11. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 12.11. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 19.11. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 26.11. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 03.12. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 10.12. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 17.12. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 07.01. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 14.01. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 21.01. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 28.01. 16:00 - 18:00 Hörsaal 12 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29