040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2016W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mo 12.09.2016 09:00 bis Do 22.09.2016 14:00
Abmeldung bis Fr 14.10.2016 14:00

Details

max. 40 Teilnehmer*innen

Sprache: Englisch

Lehrende

Irene Klein

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

    
    Dienstag
    04.10.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    11.10.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    18.10.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    25.10.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    08.11.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    15.11.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    22.11.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    29.11.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    06.12.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    13.12.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    10.01.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    17.01.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Dienstag
    24.01.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock
    
    Freitag
    27.01.
    09:45 - 11:15
    Hörsaal 10  Oskar-Morgenstern-Platz 1  2.Stock
    
    Dienstag
    31.01.
    13:15 - 14:45
    Hörsaal 7  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29