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040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2016W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 04.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 11.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 18.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 25.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 08.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 15.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 22.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 29.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 06.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 13.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 10.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 17.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 24.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Freitag 27.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Dienstag 31.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 30.03.2017 11:49