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Achtung! Das Lehrangebot ist noch nicht vollständig und wird bis Semesterbeginn laufend ergänzt.

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2017W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

An/Abmeldung

Details

max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 10.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 17.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 24.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 31.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 07.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 14.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 21.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 28.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 05.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 12.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 09.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 16.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 23.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 30.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Ideen der Finanzmathematik an Hand eines einfachen Beispiels;
Allgemeine Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes, Merton,
neuere Modelle

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

2 Tests, Übungen

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Punktesystem, siehe Homepage von Irene Klein. Minimum: 17 Punkte

Prüfungsstoff

Alles von Vorlesungs- und Übungsteil inhaltlich abgedeckt wird.

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mi 20.09.2017 13:48