Universität Wien

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2018W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

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Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Dienstag 09.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 16.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 23.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 30.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 06.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 13.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 20.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 27.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 04.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 11.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 08.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 15.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 22.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 29.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt werden. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov. Ideen der Finanzmathematik an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes. Versicherungsmathematik: Modell von Cramer-Lundberg.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1 Test, Hausübung, Tafelpräsentation

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Punktesystem, siehe Homepage von Irene Klein. Minimum: 18 Punkte

Prüfungsstoff

Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29