Universität Wien FIND

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2018W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Details

max. 40 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

Dienstag 09.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 16.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 23.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 30.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 06.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 13.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 20.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 27.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 04.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 11.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 08.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 15.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 22.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
Dienstag 29.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt werden. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov. Ideen der Finanzmathematik an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes. Versicherungsmathematik: Modell von Cramer-Lundberg.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

1 Test, Hausübung, Tafelpräsentation

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Punktesystem, siehe Homepage von Irene Klein. Minimum: 18 Punkte

Prüfungsstoff

Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 25.02.2019 11:47