Universität Wien

040723 UK Finanz- und Versicherungsmathematik (2021W)

3.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
DIGITAL
Moodle

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

ACHTUNG: der Final Test findet DIGITAL auf der Moodle-Seite statt, Mo 31.1., 13:15-14:45

  • Dienstag 05.10. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 12.10. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 19.10. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 09.11. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 16.11. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 23.11. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 30.11. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 07.12. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 14.12. 11:30 - 13:00 Digital
    Hörsaal 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Dienstag 11.01. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 18.01. 11:30 - 13:00 Digital
  • Dienstag 25.01. 11:30 - 13:00 Digital
  • Montag 31.01. 13:15 - 14:45 Digital

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Basiseinführung in stochastische Analysis die zur Anwendung auf Finanzmarktmodelle benötigt wird. Itoformel für die Brownsche Bewegung, Satz von Girsanov. Ideen der Finanzmathematik an Hand einfacher Modelle in stetiger Zeit: Bachelier, Black-Scholes. Versicherungsmathematik: Modell von Cramer-Lundberg.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Digitaler Midtermtest, Abschlusstest am 31.1. (falls möglich in Präsenz, sonst digital. Weitere Punkte können durch Lösen von Übungsbeispielen erworben werden.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Punktesystem: Punkte werden in 2 Tests und Hausübungen erworben. Genauere Aufschlüsselung in Moodle. 50% der Punkte müssen mindestens erreicht werden.

Prüfungsstoff

Alle Inhalte, die von Vorlesungs- bzw Übungsteil abgedeckt werden.

Literatur

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian Motion and Stochastic Calculus;
M. Musiela, M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling
A. Mc Neil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Fr 12.05.2023 00:13