Universität Wien

040914 UK Applied Optimization (MA) (2024W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Mi 13.11. 09:45-11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Details

max. 30 Teilnehmer*innen
Sprache: Deutsch

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Mittwoch 02.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 09.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 16.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 23.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 30.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 06.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 20.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 27.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 04.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 11.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 15.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 22.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 16 Oskar-Morgenstern-Platz 1 3.Stock
  • Mittwoch 29.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 3 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Modus: vor Ort

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Inhalt:

1. Geometrische Grundlagen der Dualität

1.1 Konvexität und minimale Abstand Projektion
1.2 Eigenschaften der Minimalabstands-Projektion
1.3 Trennung konvexer Mengen
1.4 Stütz(hyper)ebene und Farkas-Lemma

2. Das Konzept der Dualität in der Optimierung

2.1 Lagrange Dualität für Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen
2.2 Dualitätslücke, Qualitätsgarantie und komplementärer Schlupf
2.3 Minimax, Sattelpunkte, und Optimalitätsbedingungen
2.4 Konvexe Probleme: Slater Bedingung, Wolfe Dualität

3. Praktische Aspekte der Dualität in der Optimierung

3.1 Lineare und quadratische Optimierung
3.2 Anstiegsrichtung für die duale Funktion
3.3 Duale (steilste) Anstiegs-Methode
3.4 (Duale) Schnittebenen
3.5 Dualität für diskrete Probleme; Branch-and-bound

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

(1) Aktive Mitarbeit während der Einheiten wird je nach Intensitaet und Relevanz mit bis zu 15 Punkten honoriert (rein organsatorische Fragen werden nicht bewertet);

(2) Muendl. Praesentation eines Beispiels (aus den Vorlesungsunterlagen, im voraus vorbereitet) wird mit bis zu 25 Punkten honoriert;

(3) Abschlusstest in der letzen LV-Einheit (zur LV-Zeit) mit kurzer Arbeitszeit (typischerweise zu kurz, um ohne gruendliche Vorbereitung zu bestehen). Maximal 30 Punkte erreichbar.

(4) Um positiv abzuschliessen sind mindestens 31 Punkte notwendig.

Notenschluessel:

0-30: nicht genuegend/fail (5)
31-40: genuegend/pass (4)
41-50: befriedigend/satisfactory (3)
51-60: gut/good (2)
61-70: sehr gut/excellent (1)

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

s.o.

Prüfungsstoff

Alles in der LV praesentierte

Literatur

Vorlesungsunterlagen

Bazaraa, M.S., Sherali, H.D., Shetty, C.M.: Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, Wiley

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Do 03.10.2024 16:45