040973 UK Multivariate Zeitreihenanalyse (2016S)

4.00 ECTS (3.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften

Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung

Ausführliche Kursbeschreibung auf Homepage
http://homepage.univie.ac.at/erhard.reschenhofer/

An/Abmeldung

Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").

Anmeldung von Mi 17.02.2016 09:00 bis Mi 24.02.2016 12:00
Abmeldung bis Mo 14.03.2016 23:59

Details

max. 35 Teilnehmer*innen

Sprache: Deutsch

Lehrende

Erhard Reschenhofer

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

    
    Dienstag
    01.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    08.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    15.03.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    05.04.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    12.04.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    19.04.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    26.04.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    03.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    10.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    24.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    31.05.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    07.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    14.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    21.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß
    
    Dienstag
    28.06.
    08:00 - 11:15
    PC-Seminarraum 5  Oskar-Morgenstern-Platz 1  1.Untergeschoß

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Kreuzspektralanalyse
Multivariate ARMA Prozesse
Asymptotik von AR(1) Prozessen
Unit-root Tests
Kointegration

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Übungen, Beweise, Projekte

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

Prüfungsstoff

Skriptum auf Homepage

Literatur

P.Bloomfield: Fourier Analysis of Time Series. John Wiley & Sons
P.J.Brockwell & R.A.Davis: Time Series: Theory and Methods. Springer
J.D.Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press
H.Lütkepohl: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer
E.Zivot&J.Wang: Modeling Financial Time Series with S-PLUS®. Springer

Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:29